Macd Kullanımı

 

MACD(Moving Average Convergence Divergence)

 

 MACD göstergesi nasıl çalışır?

           MACD göstergesi, sinyal hattını temsil eden başka bir üstel hareketli ortalamaları hesaplamak için kullanılan ana satırı (MACD hattını) oluşturmak için iki üstel hareketli ortalamayı (EMA) çıkararak oluşturulur.

           Buna ek olarak, bu iki satır arasındaki farklılıklara göre hesaplanan MACD histogramı[1] vardır. Histogram, diğer iki çizgiyle birlikte, sıfır çizgi olarak da bilinen bir merkez çizginin üstünde ve altında dalgalanır.

Bu nedenle, MACD göstergesi sıfır çizgisinin etrafında hareket eden üç bileşenden oluşur:

·         MACD hattı (1): yukarı veya aşağı doğru momentumun[2] (piyasa trendinin) belirlenmesine yardımcı olur. İki üstel hareketli ortalamalayı (EMA) çıkararak hesaplanır.

·         Sinyal hattı (2): MACD hattının bir üstel hareketli ortalamaları (EMA) (genellikle 9 dönem EMA). MACD hattı ile sinyal hattının kombine analizi ile alınacak kararı potansiyel ters yöne çevirmede veya giriş ve çıkış noktaları tespitinde yardımcı olabilir.

·         Histogram (3): MACD hattının ve sinyal hattının uzaklaşma ve yakınsamasının grafiksel bir gösterimidir. Başka bir deyişle, histogram iki satır arasındaki farklılıklara göre hesaplanır.

*Bir hareketli ortalama indikatörüdür. 12 periyotluk ve 26 periyotluk hareketli ortalamalar ile bulunur.

*Finansal ürün için al sat sinyali üretir. Trend takibi ve trend analizi içinde kullanılmaktadır. Fakat al say sinyallerini çok geç verebilmektedir.

*12 periyotluk ortalama , 26 periyotluk ortalamayı yukarı keserse alım sinyali fakat aşağı keserse satım sinyali oluşturur.

*Macd, bollinger bantları ile kullanılırsa daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. Nasıl kullanılacağına gelirsek, eğer macd sıfır çizgisine paralel gidiyorsa alım satım için bollinger bandına bakılması gerekmektedir.

*Sıfır noktasına doğru hacmin artması ve macd çizgisiyle sinyal çizgisinin birbirinden ayrılması bize trendin değiştiğini göstermektedir.

*Macd, tek başına kullanılmamalıdır. Supertrend, ADX veya hacim indikatörleri ile birlikte kullanıldığı zaman daha sağlıklı sonuçlar verebilmektedir.

İki adet kullanımı vardır.

1.       Macd hattının sinyal hattını yukarı yönde kesmesi al sinyali. Aşağı yönde kesmesi sat sinyali oluşturmaktadır.

2.       Macd hattı sinyal hattını yukarı yönde kesmesi ve sıfır çizgisinin üzerine kuvvetli bir şekilde geçmesidir. İkinci kullanımda kar azdır fakat risk azdır.

*Trend yönü için macd değerleri ise;

   Macd>0 ise trend yukarı

   Macd<0 ise trend aşağı şeklinde yorumlanmaktadır.

*Macd 50 günlük ortalama ile uyumlu olmalıdır. 50 günlük ortalama alım sinyali verse bile macd’ye bakılmalı. Eğer ikisi de fikir vermezse çizgilere, direnç destek noktaları ya da diğer indikatörlere bakılmalıdır.

Kesişmeler ve al sat sinyalleri;

Macd göstergesi sinyal çizgisinin altına düşerse bu aşağı yönlü sinyal oluşturmakta olup satışın geldiğine işaret eder. Macd hattı sinyal hattının üzerine çıkması alış sinyalidir. Çoğu yatırımcı yanlış seviyelerin önüne geçmek için kesişme seviyesinin de üstünü beklemektedir. Bazı yatırımcılar da yatay macd’de beklemeyi tercih eder. Hem macd hem de sinyal hattı sıfır üzerine çıkmasını beklemektedirler.

MACD-RSİ Stratejisi

                Bu strateji 4 aşamadan gerçekleşmektedir. Bu aşamalar;

1-Fiyatlarda uzun süreli devam eden dönüş hareketleri gözlenmeli ve RSİ’daki düşüş tatlı bir eğimle gerçekleşmelidir.

2-Macd hattı, sinyal hattını yukarı kesmeli fakat RSI aşırı satım bölgesini kırmalı

3-Son dip seviyesini stop loss [3]olarak belirle

4-Macd hattı sinyal hattını aşağı yönde kesmeli

 

Macd-Sinyal Hattı Kesişimleri

      *Macd hattı sinyal hattını ;

        Negatif bölgede yukarı yönlü keserse güçlü al

        Pozitif bölgede yukarı yönlü keserse zayıf al şeklinde sinyaller alınır.

       Aşağı yönlü kesmeler ise tam tersi şeklinde yorumlanır.

 

4.4 MACD Uyumsuzluğu

-Fiyatlar düşer, gösterge yukarı olur ve momentum yukarı olursa AL sinyali

-Fiyatlar yükseli, gösterge aşağı olursa SAT sinyali

Soru: Macd indikatörü bize piyasanın pahalı yada ucuz olduğunu gösterir mi?

Cevap: Macd indikatörü, göreceli güç endeksi ya da Stokastik indikatörü gibi aşırı alım ve satım bölgelerini göstermeyeceğinden piyasanın pahalı yada ucuz olduğunu göstermemektedir.

 

Soru: Macd indikatöründe anormal yükselişler neyi ifade eder?

Cevap:Eğer indikatör anormal bir şekilde yükselme gösterirse bu durum kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı ittiğini gösterir. Bu durum bize finansal ürünün aşırı alım bölgelerinde olduğunu ve düzeltme geleceğini gösterir.

 

Soru: Macd indikatörünün sıfırdna büyük olması teknik olarak ne anlama gelmektedir?

Cevap: Macd>0 ise fiyatın 9 günlük hareketli ortalamanın üstünde olduğu anlamına gelmektedir.

Not: Finansal ürünün fiyatı Macd indikatöründen ayrışırsa bu durum trendin sonlandığını belirtir.

*Macd her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Özellikle sıfır çizgisine yakın kesimlerde şüpheyle yaklaşılmalı. Macd ile tetik çizgisi ne kadar uç noktalarda karşılaşırsa güvenilirliği o kadar çok olur.